In der Lehrveranstaltung „Scientific Computing“ am Institut für Finanzwirtschaft und Rohstoffmärkte implementieren Studierende praxis- und forschungsrelevante Methoden und Modelle aus der kapitalmarktorientierten Finanzwirtschaft. Mögliche Themen sind zum Beispiel.
- Portfolio Optimization
- Derivatives Pricing
- Performance Analysis
- Market Microstructure models
- Monte Carlo Simulation.
Zu Beginn werden Programmanforderungen in einem Lastenheft skizziert. Den Bewertungsschwerpunkt stellt ein Programm mit Benutzeroberfläche dar. Diese sollte so gestaltet sein, dass fachvertraute, aber programmiersprachenfremde Anwender das Programm intuitiv nutzen können. Die theoretischen Grundlagen, die Methodik, sowie eine Anwendungsbeschreibung hinsichtlich Input und Output werden in einer kurzen Hausarbeit mit ca. 7 Seiten Umfang beschrieben. Der Startzeitpunkt kann von den Studierenden individuell gewählt werden. Auch die Wahl der Programmiersprache(n) ist freigestellt. R als Backend und R-Shiny als Frontend werden empfohlen.
Für weitere Fragen steht Ihnen Herr Lauter gerne zur Verfügung.
30167 Hannover
